Результат недели по состоянию на пятницу: -4.95%, за день: -6.95%
В шести словах про сегодняшний день: эта неловкая ситуация, когда сливаются счета. А теперь по пунктам:
- Вчера я писал: "Просадки MonaX (-2,87% инвестору) и HeartVVork (-4,67% инвестору) увеличиваются — ситуация на текущий момент вполне рабочая, главное, чтобы управляющие не вошли в тильт [...]" . Что я могу сказать, управы вошли в тильт. Еще я писал: "завтрашнее обновление текущей просадки по открытым ордерам разложит ситуацию по полочкам" — таки разложило по полочкам и на форумах начались активные дискуссии по оценке размера слива. И слив оправдал себя — получился приличным. Еще днем HeartVVork закрыла все убыточные сделки (-43,57% инвестору) и пошла думать о вечном, а ближе к вечеру MonaX тоже зафиксировал почти все убытки (-30,52% инвестору). Очень важный нюанс "почти все убытки" — дело в том, что еще висит 3 открытых сделки и согласно оферте управляющего они могут быть перенесены на следующий период. Однако, после такой просадки произойдет очень значительный выток средств завтра из КИ (капитала инвесторов). Соответственно, при новом размере общего капитала открытые сделки (а именно просадка по ним) могут не соответствовать маргинальным требованиям к памм-счету и он будет закрыт по стоп-ауту. Простыми словами, убыток в -30,52% — это еще не зафиксированный убыток, при закрытии по стоп-ауту он может составить все -95%. Пока же на графике я отобразил оптимистичный вариант. Безусловно, все средства из этих управляющих поставлены на вывод, т.к. ими не было сдержано основного правила — придерживаться собственной стратегии и фиксировать убытки на установленном уровне, и если MonaX просто принимал невзвешенные решения (спешка в снятии локирования, случайно неправильно поставленный отложенный ордер, мол вместо buy stop поставил sell limit), то HeartVVork вообще вмешалась в работу АТС и стала торговать повышенным лотом куда ни попадя.
- Во вторник я писал, что плавающая просадка Veles заставляет переживать, учитывая что памм-счет Kara_FX (с которым у Veles 99% корреляции) начал хорошенько просаживаться. Уже в среду я был морально готов к серьезному сливу этого счета, поэтому итоговая просадка в -22,5% инвестору меня даже порадовала (на фоне HeartVVork и MonaX). Средства из этого памм-счета выводятся как и запланировано еще на прошлой неделе.
- На фоне HeartVVork, MonaX, Veles просадка Hermes в -4,5% инвестору вызывает улыбку (хотя и составила -0,9% от недельных -4,95%).
Остальные управляющие хорошо отработали, включая joia, которому я предвещал вчера ~4-5% инвестору (т.е. подрезания дохода за счет закрытых сделок до этой величины с 10% инвестору). На текущий момент плавающая просадка -16,5%, а к понедельнику составит около -20% (после вывода инвесторами средств в завтрашний ролловер). Несмотря на весьма неоднозначную ситуацию, закрывать инвестицию в этот памм-счет я пока не планирую — вопреки сложностям недели управляющий не вмешивался в работу АТС, которая пока что показывает неплохие результаты (это раз), доля КУ (капитала управляющего) в общем капитале 38%, а значит все-таки уменьшит объем возможной просадки для инвестора (это два).
Постскриптум дня. Очевидно, что это очень плохой результат. Безоткатный тренд евродоллара (и соответственно коррелирующих пар) подвели многих управляющих, особенно тех, которые заходили на рынок в конце недели (я и сам на своем демо-счете из-за этого угробил недельных +2,8% и имею плавающую просадку в -2,6%). Факт того, что среди тех управляющих, которых подвел тренд сразу 3 находились в моем портфеле — говорит и о невезении, и о серьезных c этим портфелем проблемах.
Для меня результат этой недели означает потерю всего дохода полученного за 3 месяца (это математически лукаво, потому что является правдой только в абсолютном значении — объем инвестиций рос постепенно, соответственно, будь они константой с самого начала — итог инвестирования был бы +8,0% и это даже после этой и позапрошлой недели, когда слиласть WestF).
В свое время, чтобы не поддаваться инвесторскому тильту (да, бывает и такой) я установил планку в -10% от первоначального депозита, после достижения которой (а это еще 1-2 слива) я пересмотрю свой подход к формированию портфеля (банально переложу все инвестиции в консерваторов). Следуя же текущей стратегии, на следующую неделю планируются новые рисковые вложения за счет остатков выведенных средств (об этом подробно напишу в еженедельном отчете в воскресенье).
Любой опыт ценен, а я все больше присматриваюсь (читай: тестирую) автокопирование, как альтернативу памм-счетам и пытаюсь выработать свою систему торговли.
Любой опыт ценен, а я все больше присматриваюсь (читай: тестирую) автокопирование, как альтернативу памм-счетам и пытаюсь выработать свою систему торговли.
Результат недели по состоянию на четверг: +2.01%, за день: +0.08%
Пара слов про сегодняшний день:
- Просадки MonaX (-2,87% инвестору) и HeartVVork (-4,67% инвестору) увеличиваются — ситуация на текущий момент вполне рабочая, главное, чтобы управляющие не вошли в тильт. Как я уже писал, это первые их просадки на текущих счетах. Слегка заставляет переживать 46 открытых сделок у HeartVVork, но в пору моего мониторинга памм-счету управляющей уже бывали кейсы, когда её АТС разруливала из такого числа сделок. У MonaX тоже 2 открытых сделки и не до конца понятно по какой паре. В любом случае, завтрашнее обновление текущей просадки по открытым ордерам разложит ситуацию по полочкам.
- Управляющий joia, который после того как показал +10,33% и имел 5 открытых ордеров — открыл за день еще 6. Скорее всего пытается перекрыть убыток, который был не зафиксирован новыми сделками — скорее всего доход инвестора на конец недели будет раза в 2 меньше и составит честных ~4-5%, хотя цифра +10,33 мне определенно больше нравится.
- Интересно, что управляющие Hermes и Floringo вообще еще не торговали на этой неделе (Hermes открыл 2 сделки только вечером) — приятно, когда управляющие не входят в рынок без особой уверенности. Хотя, откровения ради, доходность Hermes снизилась в начала года, что совершенно закономерно и с точки зрения динамики доходности совершенно любого счета (у нее тренд к снижению), и с точки зрения того, что если доходность ключевых памм-счетов—локомотивов площадок все-таки рисуется — то самое время Пантеон Финанс начинать ее снижать у Hermes для балансировки рисованного и обеспеченного/реального объема средств.
- Слегка поспешил я вчера хвалить MentaliX, который зачем-то опять полез на рынок после того как показал на начало дня +2,46% инвестору и закрыл все сделки. Понятно, что хотел быстрее покрыть убытки прошлой недели, но в итоге по состоянию на сейчас просел до -1,77% инвестору. Так или иначе, до воскресенья еще есть возможность решить, кто из управляющих займет место Veles со следующей недели (вчера я предвещал его именно MentaliX), благо выбор есть — для понимания, на скриншоте который я вкладываю в пост только те управляющие, которые либо на текущий момент находятся в портфеле, либо были выведены из него перед началом недели). С полным перечнем памм-счетов компаний Forex Trend и Пантеон Финанс можно ознакомиться на замечательном сервисе независимого мониторинга FastPamm.
Постскриптум дня. В мой адрес за эту неделю уже поступило достаточно недоумения и критики моих инвестиционных взглядов, что, во-первых, привело к добавлению подписи под заголовком блога, а во-вторых, убедило меня в необходимости четкого изложения своих мыслей относительно подобного рода инвестирования — в ближайшее время я опубликую заметку о высоких рисках инвестирования в Форекс и оценке их оправданности.
А еще я начал тестировать один сервис копирования сделок и на собственной демо-шкуре почувствовал сложность этой недели, которую видно и по работе управляющий памм-счетов, но это отдельная тема, которой не место в ревью
Результат недели по состоянию на среду: +1.93%, за день: +1.30%
Пара слов про сегодняшний день:
- Продолжаю радоваться тому, что вывел средства из Kara_FX — памм-счет просел на -31% (из которых инвестору -15,5%, что и видно на графике — кому-то повезло, что КУ не перевалил 0). Текущая ситуация означает одно — в грядущие выходные средства будут так же выведены и из Veles (помним о 99% корреляции этих памм-счетов).
- Приятно удивлен joia, который закрыв 14 сделок принес 10% доходности инвестору. Напомню, что у управляющего АТС, т.е. Автоматическая Торговая Система. Он слил ранее пару счетов, но утверждает, что именно из-за совмещения ручной торговли (управ склонен к агрессии), а не АТС. На этом счету, якобы, будет работать только АТС. Еще вчера я писал, что эта неделя — решающая для доли управа в портфеле. Ну что ж, думаю, мы будем еще дружить. Хотя, безусловно, мне не нравится как он пересиживает.
- Наконец-то я увидел доход у Aleksej — это консервативный управляющий (и хороший), но сразу после того как я вложился в его памм-счет — он просел. И вот, если все будет хорошо, на 3ю неделю управляющий принес доход и уже в моем портфеле.
- И еще одно важное наблюдение: MentaliX из которого я вывел средства на прошлой неделе после всего одной недели инвестирования (детальнее в моем отчете об инвест-неделе #16) грамотно разрулил прошлую просадку. Думаю именно он займет место Veles со следующей недели.
Результат недели по состоянию на вторник: +0.63%
Начиная с сегодняшнего дня можно одновременно слегка запереживать за итог недели, но вместе с тем и порадоваться правильности принятых в ее начале решений.
О правильности решений говорит вот что:
- Плавающая просадка управляющего Kara_FX в -49,2% из которого средства были выведены в рамках планируемой многоходовой комбинации (из-за мягко говоря его корелляции со счетом Veles — подробнее в моем отчете об инвест-неделе #16)
- Ерундовая, но все-таки просадка Thule — хорошо, если это не первые ласточки третьей недели просадки подряд.
Заставляет запереживать:
- Плавающая просадка Veles, который как мы уже знаем на 99% является Kara_FX (ну, или наоборот). Тем не менее, прошлая неделя была 3/4 неделей ТП и предпринять все равно было нечего.
- Первая просадка MonaX на этом счету — прошлых два счет управляющий слил (к слову, я планирую написать отдельный пост о том, как я выбираю и почему инвестирую в тех или иных управляющих). Пока что просадка -2,7% и она может закончиться как +2% за неделю, так и -10%. Будем наблюдать. У управляющего низкая доля КУ в общем капитале — всего 4%, поэтому ориентировочно при просадке большей чем -8% инвесторы начнуть нести убытки самостоятельно (КУ станет <0 comment-0--="">
- Первая просадка HeartVVork на этом счету — позапрошлый счет управляющая слила, а на прошлом закрыла оферта после очень показательной (в хорошем смысле) торговли (подробнее опять же в моем отчете об инвест-неделе #16).
- Плавающая просадка у joia в -21,7% — у управляющего АТС и 19 открытых сделок. Этот управляющий у меня в портфеле только 2ю неделю и можно сказать, что для него она решающая — в пятницу буду принимать решение в зависимости от того, как он разрулит текущую ситуацию.
Комментариев нет:
Отправить комментарий